Una matriz de correlaciones es una potente herramienta de datos que ayuda a visualizar la fuerza y la dirección de las relaciones entre múltiples variables. En el comercio y la inversión, se utiliza a menudo para identificar cómo se mueven los diferentes activos en relación con los demás, lo que puede ser fundamental para la gestión de riesgos, el desarrollo de estrategias y la optimización de carteras.

Cómo leerlo

Cada celda de la matriz muestra un coeficiente de correlación entre dos variables (o activos), que oscila entre -1 y +1:

• +1: Correlación positiva perfecta - ambas variables se mueven en la misma dirección
• -1: Correlación negativa perfecta: una variable aumenta cuando la otra disminuye.
• 0: No hay correlación - los movimientos no están relacionados

Interpretación de la intensidad de la correlación

• 0,80 a 1,00: Correlación positiva muy fuerte
• 0,60 a 0,79: Fuerte correlación
• 0,40 a 0,59: Correlación moderada
• 0,20 a 0,39: Correlación débil
• 0,00 a 0,19: Correlación muy débil o nula

Por ejemplo, si dos valores tienen una correlación de 0.75es probable que se muevan juntas la mayor parte del tiempo.

Por qué utilizar una matriz de correlación en FX Replay

• Identificar relaciones: Comprender cómo se comportan entre sí los mercados, los pares o los indicadores.
• Mejore la diversificación: Encuentre activos que se muevan de forma diferente para reducir el riesgo global de la cartera.
• Valide estrategias: Vea cómo los indicadores o los pares de activos se alinean o divergen a lo largo del tiempo.
• Predecir el comportamiento del mercado: Utilice relaciones sólidas para anticipar cómo un movimiento del mercado puede afectar a otro

Puede utilizar matrices de correlación en su flujo de trabajo FX Replay para backtest estrategias multiactivo, evaluar la exposición al riesgo o encontrar pares de activos que se comporten juntos (o separados) de forma predecible.