El coeficiente de correlación es una medida estadística que cuantifica la dirección y la fuerza de una relación lineal entre dos variables. Oscila entre -1 y +1 y se utiliza mucho en el análisis de carteras y operaciones para medir la relación entre dos activos.

Cómo interpretarlo

• +1.00: Correlación positiva perfecta: ambas variables se mueven en la misma dirección.
• -1.00: Correlación negativa perfecta: las variables se mueven en direcciones opuestas.
• 0.00: No hay relación lineal entre las variables

Ejemplos

• Correlación positiva: A medida que sube el precio del petróleo, también puede subir el de los billetes de avión.
• Correlación negativa: Cuando una clase de activos (por ejemplo, los bonos) cae, otra (por ejemplo, la renta variable) puede subir.
• Sin correlación: Dos activos se mueven independientemente el uno del otro.

Conceptos importantes

• Valor absoluto (|r| cercano a 1): Indica una relación más fuerte.
• Signo (+ / -): Muestra la dirección de la relación.
• Sólo lineal: El coeficiente capta las relaciones lineales, no la causalidad ni los patrones no lineales.

Cómo utilizarlo en FX Replay

• Analizar las relaciones entre pares de activos para mejorar la diversificación.
• Pruebe las dependencias de estrategias entre indicadores o mercados.
• Identificar pares complementarios o inversos para la sincronización de operaciones o la cobertura.

Cómo se calcula

• La forma más común es el coeficiente de correlación de Pearson:
  covarianza de las dos variables ÷ (desviación típica de cada variable)
• Puede calcularse mediante hojas de cálculo, software estadístico o plataformas de análisis.

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