Indicador Spread - Guía de repetición FX

Aunque FX Replay no muestra datos de diferenciales de compra/venta en tiempo real, comprender la mecánica de los diferenciales es crucial a la hora de analizar las condiciones de liquidez, la eficiencia de los costes de las operaciones y los plazos de ejecución, especialmenteal replicar el comportamiento de las operaciones en el mercado real durante backtesting.

Conceptos clave para simular en FX Replay

Comprender la dispersión en el entorno de repetición

• El diferencial en tiempo real no es visible, pero la volatilidad, el momento de la sesión y las condiciones de liquidez pueden implicar el comportamiento del diferencial.
• Por ejemplo:
  • Apertura Londres/NY = diferenciales más estrechos
  • Fuera de horario (cierre de Asia) = diferenciales más amplios

Lógica comercial

• Utilice sensibilizar para filtrar las entradas:
  • Evitar ejecutar operaciones inmediatamente después de velas de noticias volátiles (amplio margen implícito).
  • Prefiera las entradas durante la consolidación o los solapamientos de sesiones de gran volumen (diferencial estrecho implícito).

Estimación de la rentabilidad

• Al anotar las operaciones, deduzca 0,5-2 pips del beneficio bruto para simular el coste del diferencial.
• Especialmente relevante para:
  • Estrategias de scalping
  • Ajustadas configuraciones de riesgo-recompensa

Condiciones de Backtesting basadas en diferenciales

• Etiqueta configuraciones como:
  • "Ruptura durante sesión de alto volumen = probable estrecho margen"
  • "Reversión en momento de baja liquidez = asumir mayor diferencial"
• Utilice etiquetas para evaluar si las condiciones del diferencial influyeron en los resultados de las operaciones.

Combinar con indicadores de sesión

• Utiliza herramientas como:
  • Ciclos Zeussy Time
  • Bloques NY AM/PM
  • Sesiones Asia/Londres
• Combinación con picos de volumen para identificar los momentos en los que probablemente se estrecharon los diferenciales.

Consejo profesional

En FX Replay, simular la conciencia de propagación por:

• Factoring spread cost into all trade entries/exits
• Evitar las entradas en zonas sin liquidez o de transición (por ejemplo, al final de la sesión en Nueva York).
• Reformular la lógica de la RR para tener en cuenta las desviaciones "invisibles" de los diferenciales
• Utilícelo como herramienta de disciplina para calcular el tiempo de las operaciones teniendo en cuenta la ejecución en el mundo real, incluso cuando la plataforma no muestre directamente la línea de oferta/demanda.