Este modelo utiliza ciclos de 90 minutos (también conocidos como trimestres) para trazar el comportamiento de los precios en intervalos estructurados a lo largo de la sesión, donde cada sesión de seis horas se divide en cuatro trimestres de 90 minutos (Q1-Q4). El sesgo direccional se puede encontrar a través de la identificación de la divergencia SMT secuencial en dos o más activos altamente correlacionados entre sesiones, días o semanas; donde un activo saca un swing alto/bajo y el otro no. /// Para entradas en plazos inferiores, busque la divergencia SMT secuencial entre trimestres de 90 minutos en activos correlacionados como EU/GU en la sesión de Londres o ES/NQ en la sesión de NY. Las operaciones sólo se realizan entre las 2.00 y las 9.00 horas en la sesión de Londres o entre las 9.30 y las 15.30 horas en la sesión de Nueva York, en función de los activos negociados (divisas o índices). Las entradas se realizan después de formaciones de velas envolventes o velas de puntos de oscilación de precisión de diferentes colores entre los dos activos.

More videos for Quarterly Theory Strategy